Forex relative drawdown

MT4 Relative Drawdown Commercial Member Entrou em Jan 2017 2 Mensagens Esta mensagem foi dividida em 3 partes. Parte 1 explica como MT4 registros Relative Drawdown, que não é bem compreendida. Parte 2 irá mostrar o meu código para calcular Relativo Drawdown contra Saldo pouco antes de um comércio, que eu inerentemente encontrar muito mais útil. A Parte 3 mostra o código mql4 para calcular e exibir este Drawdown relativo contra o Balance. Como o MT4 calcula o Drawdown Relativo O Drawdown Relativo no relatório MT4s é calculado como uma porcentagem da diferença entre o histórico high equity eo equity low. Contra o patrimônio líquido. Por exemplo. Saldo da conta no início é de 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 10. Isso faz com que a equidade alta 10010 110. O comércio, em seguida, entra em território negativo de -20. Isso torna a equidade baixa de 100-20 80. A Estimativa Relativa (MT4) é calculada como: (110-80) / 110 100 27.27 Ir para Avaliar Resultados de Teste de Especialista para o código real envolvido na geração do relatório. Relativo Drawdown contra Saldo I calcular um levantamento como o montante que vai abaixo do Saldo (no início de uma negociação) em vez da Equidade alta. Fundamentação é que se um comércio entra em lucro, mas não é fechado, este lucro flutuante nunca pertenceu ao comerciante, ou algoritmo, e não deve ser interpretado como lucro bancado. Vou ilustrar com um comércio de ponto de equilíbrio para ambos os métodos de cálculo para Drawdown Relative: Saldo da conta no início é 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 10. Isso faz com que o capital elevado 10010 110. Um breakeven é fixado em O preço de entrada. O preço retrace e sai no breakeven. Para o Drawdown Relativo a MT4s, é: (110-100) / 110 100 9.09 Para o Drawdown Relativo com base no Saldo Pré-Comércio, é: (100-100) / 100 100 0 Com o cálculo do MT4s, mesmo que o seu Equity nunca tenha caído abaixo Seu saldo inicial, seu Drawdown relativo é 9.09. Mas com o Drawdown relativo calculado contra o contrapeso, é 0. O que faz para uma interpretação mais significativa. (NB: tecnicamente, no momento em que você abre um negócio, o spread já incorre em uma redução no Saldo, mas eu deixo isso na explicação aqui para simplificar as coisas) Ilustrando o exemplo anterior com o Drawdown Relativo calculado a partir do Saldo: 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro de 10. Isso faz com que a equidade alta 10010 110. O comércio, em seguida, entra em território negativo de -20. Isto faz com que o capital próprio seja baixo de 100-20 80. A Dispersão Relativa (Saldo) é calculada como: (100-80) / 100 100 20.00 Vemos agora que para uma conta com um Saldo remanescente de 80 a partir de um Saldo inicial de 100, Mais significativo para afirmar que sofreu uma redução de 20, em vez de um levantamento de 27,27. Um exemplo extremo para ilustrar o uso menos significativo do cálculo do Drawdown MT4s Relativo: Saldo da conta no início é 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 500. Isso faz com que a equidade alta 100500 600. O comércio entra em negativo Território de -20. Isso torna a equidade baixa de 100-20 80. A Drawdown Relativa (MT4) é calculada como: (600-80) / 600 100 86.67 Mesmo que a conta esteja apenas a 20 abaixo do saldo inicial, MT4 relata o Drawdown relativo como 86.67. Não tão significativo. Código MQL4: Agora o bit técnico, para exibir essas informações salientes, coloque no seu código: Insira esta função em seu EA para exibir como uma seqüência de caracteres para imprimir ou comentar: Máximo Dispersão Relativa contra Saldo Correspondente Máximo Relativo Drawdown como um montante em seu Moeda de Depósito (não tão importante) Tempo em que ocorreu esta Despesa Máxima Relativa (útil para análise) Esta função é a mesma que a acima, mas com a margem utilizada adicionada. Eu acho que isso é importante porque dá uma imagem verdadeira de quão perto Você chegou a uma chamada de margem. Particularmente para contas com baixa alavancagem. Insira isso em seu deinit () para imprimi-lo na desinitialização. Útil quando executando backtests não visuais. Drawdown máximo relativo em MT4 Esta postagem é dividida em 3 partes. Parte 1 explica como MT4 registros Relative Drawdown, que não é bem compreendida. Parte 2 irá mostrar o meu código para calcular Relativo Drawdown contra Saldo pouco antes de um comércio, que eu inerentemente encontrar muito mais útil. A Parte 3 mostra o código mql4 para calcular e exibir este Drawdown relativo contra o Balance. Como o MT4 calcula o Drawdown Relativo: o Drawdown Relativo no relatório MT48217s é calculado como uma porcentagem da diferença do histórico high equity e equity low. Contra o patrimônio líquido. Por exemplo. Saldo da conta no início é de 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 10. Isso faz com que a equidade alta 10010 110. O comércio, em seguida, entra em território negativo de -20. Isso faz com que o patrimônio líquido seja baixo 100-20 80. O Drawdown Relativo (MT4) é calculado como: (110-80) / 110 100 27.27 Drawdown Relativo contra o Saldo: Eu calculo um drawdown como o montante que vai abaixo do Saldo (no início de um Comércio) em vez do Equity high. Fundamentação é que se um comércio entra em lucro, mas não é fechado, este lucro flutuante nunca pertenceu ao comerciante, ou algoritmo, e não deve ser interpretado como lucro bancado. Vou ilustrar com um comércio de ponto de equilíbrio para ambos os métodos de cálculo para Drawdown Relative: Saldo da conta no início é 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 10. Isso faz com que o capital elevado 10010 110. Um breakeven é fixado em O preço de entrada. O preço retrace e sai no breakeven. Para o Drawdown Relativo MT48217s, é: (110-100) / 110 100 9.09 Para o Drawdown relativo baseado no saldo pré-negociação, é: (100-100) / 100 100 0 Com o cálculo do MT48217s, mesmo que o seu Equity nunca tenha caído abaixo Seu saldo inicial, seu Drawdown relativo é 9.09. Mas com o Drawdown relativo calculado contra o contrapeso, é 0. O que faz para uma interpretação mais significativa. (NB: tecnicamente, no momento em que você abre um negócio, o spread já incorre em uma redução no Saldo, mas eu deixo isso na explicação aqui para simplificar as coisas) Ilustrando o exemplo anterior com o Drawdown Relativo calculado a partir do Saldo: 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro de 10. Isso faz com que a equidade alta 10010 110. O comércio, em seguida, entra em território negativo de -20. Isto faz com que o capital próprio seja baixo de 100-20 80. A Dispersão Relativa (Saldo) é calculada como: (100-80) / 100 100 20.00 Vemos agora que para uma conta com um Saldo remanescente de 80 a partir de um Saldo inicial de 100, Mais significativo para afirmar que sofreu uma redução de 20, em vez de um levantamento de 27,27. Um exemplo extremo para ilustrar o uso menos significativo do cálculo relativo de Drawdown MT48217s: Saldo de conta no início é de 100. Um comércio é aberto e, em seguida, entra em lucro flutuante de 500. Isso faz com que a equidade alta 100500 600. O comércio, em seguida, entra em negativo Território de -20. Isso torna a equidade baixa de 100-20 80. A Drawdown Relativa (MT4) é calculada como: (600-80) / 600 100 86.67 Mesmo que a conta esteja apenas a 20 abaixo do saldo inicial, MT4 relata o Drawdown relativo como 86.67. Não tão significativo. Código MQL4: Agora o bit técnico, para exibir essas informações salientes, coloque no seu código: Insira esta função em seu EA para exibir como uma seqüência de caracteres para imprimir ou comentar: Máximo Dispersão Relativa contra Saldo Correspondente Máximo Relativo Drawdown como um montante em seu Moeda de Depósito (não tão importante) Tempo em que ocorreu esta Despesa Máxima Relativa (útil para análise) Esta função é a mesma que a acima, mas com a margem utilizada adicionada. Eu acho que isso é importante porque dá uma imagem verdadeira de quão perto Você chegou a uma chamada de margem. Particularmente para contas com baixa alavancagem. Insira isso em seu deinit () para imprimi-lo na desinitialização. Útil quando executar backtests não visuais. O resultado deve ser que você vê isso na tela: E isso em seu diário: Editar: Incluir estas para as funções MaxDD () e MaxDDM () para o trabalho: Tópico: MT4 Relative Drawdown O número variará de acordo com o local onde sua perda máxima ACONTECE EM RELAÇÃO AO BALANÇO DA SUA CONTA. Aqui, em números agradáveis ​​e fáceis. Digamos que sua conta começa com 1.000 dólares. Você faz um comércio realmente ruim, e espera muito tempo e perde 250. Seu máximo drawdown seria de 250, ea redução RELATIVA seria de 25 por cento. Digamos que você conseguiu seu ato juntos, e você construiu sua conta até 2000. E então você perdeu 500 em outro bum steer. Sua retirada máxima seria agora de 500, mas a redução RELATIVA permaneceria a mesma em 25 por cento. Agora diga que você conseguiu isso em conjunto, no entanto improvável, e levou sua conta para 10.000. E agora você tomou um no queixo para 1000. Seu drawdown máximo seria agora naturalmente 1000, mas seu RELATIVE drawdown seria somente 10 por cento. É RELATIVO ao tamanho da sua conta no momento da inevitàvel perda incorrida. Última edição por Master Tang 02-12-2010 às 12:13.